被骗4万元可能涉及诈骗罪。依据《刑法》相关规定，诈骗公私财物数额较大可构成诈骗罪，需承担刑事责任。不及时处理，可能导致资金难以追回，犯罪者逍遥法外。
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被骗应报警。具体操作：1. 立即拨打110报警，说明被骗情况；2. 提供相关证据，如聊天记录、转账记录等；3. 配合警方调查，协助抓捕诈骗者；4. 咨询律师，了解诉讼流程，准备提起刑事诉讼。
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被骗4万元，常见处理方式为报警并提起刑事诉讼。选择报警可迅速启动司法程序，通过刑事诉讼追究诈骗者责任并尝试挽回损失。